【金融风险管理】python进行股票标准差、方差、均值、离散系数、标准化、对数收益率 |
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【金融风险管理】python进行股票标准差、方差、均值、离散系数、标准化、对数收益率
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1.先计算对数收益率：DuiShu = np.log(data['ClosePrice']) - np.log(data['ClosePrice'].shift(1)) 2.计算均值：np.mean（） 3.计算方差：np.var（） 4.计算标准差：np.std（） 5.离散：np.std（） / np.mean（） 6.标准化：直接套调用 以下为部分代码
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