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data-id="" >COREhttps://core.ac.uk/download/pdf/343509986.pdf[PDF]多重分形模型及其在金融风险管理中的应用述评 - CORE网页2019年4月25日 · 邢春娜：多重分形模型及其在金融风险管理中的应用述评. 用调整的MMAR模型和5分钟高频数据预测欧元 兑美元汇率市场风险，1％VaR向前12小时和一天 的样本外预测准确率高于历史模拟VaR 和 GARCH（1，1）模型基础上的VaR[11]；Lee 等在 MMAR模型基础上建立一种参数VaR ...

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