关于30年期国债期货合约上市交易有关事项的通知

尊敬的客户：

根据中国金融期货交易所发布的《关于30年期国债期货合约上市交易有关事项的通知》（中金所发〔2023〕21号），现就有关事项通知如下：

一、上市交易时间

30年期国债期货合约自2023年4月21日（星期五）起上市交易。

二、上市交易合约月份

30年期国债期货首批上市合约为2023年6月（TL2306）、2023年9月（TL2309）和2023年12月（TL2312）。

三、挂盘基准价

各合约挂盘基准价由交易所在合约上市交易前一交易日公布。

四、最大下单数量

30年期国债期货各合约限价指令每次最大下单数量为50手，市价指令每次最大下单数量为30手。

五、交易保证金

30年期国债期货合约公司默认交易保证金为合约价值的4.5%。

六、做市商持仓限额管理

做市商所有月份30年期国债期货合约单边持仓限额为6000手，某一合约在交割月份之前的一个交易日起，单边持仓限额为1200手。

七、相关费用

30年期国债期货合约公司默认的手续费标准暂定为每手12元，公司标准交割手续费为每手20元。

八、可交割国债、转换因子及应计利息

30年期国债期货各合约的可交割国债和转换因子由交易所在合约上市交易前公布。其转换因子计算公式如下：

其中，r：30年期国债期货合约票面利率3%；

x：交割月到下一付息月的月份数；

n：剩余付息次数；

c：可交割国债的票面利率；

f：可交割国债每年的付息次数。

计算结果四舍五入至小数点后4位。

其应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”，即每100元可交割国债的应计利息计算公式如下：

应计利息=(可交割国债票面利率×100)/每年付息次数×(第二交割日-上一付息日)/当前付息周期实际天数

计算结果四舍五入至小数点后7位。

建信期货有限责任公司

2023年4月17日