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Eviews如何做VAR

2023-12-18 10:19| 来源: 网络整理| 查看: 265

Eviews如何做VAR VAR理论VAR实操第一，打开Eviews，导入数据。第二，生成变量的对数第三，进行OLS回归第四，做PVAR第五，查看时间序列的稳定性，即看所有点是否在单位圆内；若在，则稳定；否则，不稳定。第六，查看滞后阶数第七，进行脉冲响应最后，进行方差分解

VAR理论

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VAR实操

采用面板数据进行VAR（PVAR)。

第一，打开Eviews，导入数据。

在这里插入图片描述 平衡面板选择“Valanced Panel”；非平衡面板选择“Unstructured/Undated”；时间序列选择“Dated-regulare frequency”。“Started date”为开始年份；“End date”为结束年份；“Number of cross section”为研究对象的数量，比如30个省份，283个地级市等。 在这里插入图片描述 Command窗口输入被解释变量和解释变量的英文符号，“Enter”回车键；将excel中的数据粘贴到生成的窗口中；关闭窗口，在弹出的窗口中点击“Name”，并保存为“group01”。数据的形式如下： 在这里插入图片描述

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第二，生成变量的对数

在这里插入图片描述

第三，进行OLS回归

在这里插入图片描述

第四，做PVAR

“Object"–“New Object” 在这里插入图片描述 在这里插入图片描述 在这里插入图片描述

第五，查看时间序列的稳定性，即看所有点是否在单位圆内；若在，则稳定；否则，不稳定。

”View"–“Lag Structure”–“AR Roots Graph” 在这里插入图片描述 在这里插入图片描述 这里有一个点不在单位圆内，表明时间序列存在不稳定性，需要重新调整数据。这里仅展示，不再重新调整。

第六，查看滞后阶数

”View"–“Lag Structure”–“Lag Length Criteria” 在这里插入图片描述

在这里插入图片描述 根据上述结果，发现滞后8阶“*”最多，应选择8阶；然而，实际中，最多选择滞后2阶。

第七，进行脉冲响应

”View"–“Impulse Response” 在这里插入图片描述 在这里插入图片描述

最后，进行方差分解

”View"–“Variance Decomposition” 在这里插入图片描述 在这里插入图片描述



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