STATA做PVAR的简单步骤

在论坛上泡了好几天，总算磕磕碰碰地做出了PVAR的分析，我想很多人应该都和我一样，刚接触STATA，对计量也不太熟。这篇小教程只能针对普通问题，如果涉及到很专业的问题，我也是门外汉，不能给出解答。接下来我就说说我是怎么用PVAR做分析的。

我的数据涉及到3个变量，22个样本企业，2007-2016年的面板数据。

之前我看了很多帖子，知道了大概的步骤，我是按以下的步骤一步一步来的。

1、面板数据的平稳性检验。

2、最佳滞后阶数。

3、GMM估计模型参数。

4、脉冲响应分析。

5、方差分解。

1、面板数据的平稳性检验。

使用的Eviews

步骤是导入数据―平稳性检验

导入面板数据需要注意的几个点：

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这里貌似选这个基础的就行了----OK

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Project―new project―pool―填你的样本名称，企业的填企业名字，省份的填省份名字（英文数字都可，之间要空格）--sheet

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填变量名称，记得打问号！！！！

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把你的数据贴进去就可以了，记得自己把数据整理成这个样子，反正后面stata的面板数据也是这个格式。

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弄完就这样子，eviews给你分开存了，要做单独的回归也可以。

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点进你的pool―view―unit root test

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根据自己的需要选择，先做无差分，不平稳就改一阶差分，然后二阶差分，到二阶基本就平稳了。

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我选的是一阶差分，没选截距项和趋势项，所以只有三个统计量，如果选了截距项和趋势项，会有5个统计量。这些统计量的判断标准是不一样的，记得分辨。

数据平稳了才能做下面的。

2、最佳滞后阶数。

使用的连玉君老师的pvar2

命令是pvar2 var1 var2 var3, lag(4) soc

()里是你自已选择的最大的滞后阶数，我是选到5阶。

这之前要把数据导入stata还有一系列设定

给个大众版

import excel "C:\Users\Administrator\Desktop\d(x)15%shang.xlsx",first

rename company id

xtset id year

helm d_advertisement1 d_netmargin1 d_return1

pvar2 d_advertisement1 d_netmargin1 d_return1,lag(5) soc

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出现这种问题不要惊慌，检查自己的安装包有没有装好，软件有没有问题，我当时问了好多人，结果就是安装包没装好。

重启stata再试一次。不行再各种检查，重装stata都行。（我在写这个的时候也出现这个问题了，我懒得再试了，用我之前跑出来的结果）

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我用的AIC，选最小的就可以了。

3、4、5、GMM、脉冲、方差分解

还是用的连玉君老师的pvar2.

命令是：

pvar2 d_advertisement1 d_netmargin1d_return1, lag(4) gmm monte 500 "decomp 30"

这一下是把gmm,脉冲响应和方差分解全部跑出来了。

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结果太长了，我贴一部分。

接下来就自己用数据分析吧！