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异方差自相关稳健标准误（HAC）和可行广义最小二乘法（FGLS）之间显著性差异过大怎么
本人基于时间序列数据进行多元线性回归。首先对各变量进行了平稳性检验，发现只有国际油价对数lnprice为非平稳。通过一阶差分进行修正。之后进行多元线性回归，结果如下：
2019-4-16 12:00:11 上传
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检验发现残差存在自相关，决定采取异方差自相关稳健标准误（HAC）和可行广义最小二乘法（FGLS）进行补救。
异方差自相关稳健标准误（HAC）：
由于共有154个样本，154^0.25=3.5，选择滞后阶数为4
2019-4-16 11:48:02 上传
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核心变量lnprice的p值改进为0.008
为考察是否存在截断参数敏感，将p增大一倍后再次进行估计。结果没有明显变化。
采用可行广义最小二乘法（FGLS）后核心变量lnprice的p值大幅上升至0.063 CO估计法
PW估计法
主要问题有两个：第一，是不是将各变量转化为平稳时间序列后就可以进行多元回归了？ 第二，书上写异方差自相关稳健标准误（HAC）和可行广义最小二乘法（FGLS）都是处理自相关问题的，为什么两者的差距会这么大？
本人的计量经济学完全是照着书自学的，可能犯有低级错误，还望各位不吝赐教。谢谢大家！
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